Gestão de Risco de Mercado – Mensuração do Value-atrisk (Var): Comparação da Exigência de Capital EM Diferentes Abordagens

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Esta obra apresenta os principais métodos de mensuração do Value at Risk - VaR, como também as diferenças nas abordagens padronizada e modelos internos, identificando fatores relevantes que podem ser utilizados nas políticas ou estratégias de requeri mento de capital de uma carteira de negociação exposta aos riscos de mercado.